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周二操作计划与题材挖掘

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王在荣:今日交易提议05.10

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沪胶破位下行

2016-05-10 10:05:23    金石期货    rubber_yan

要点:

5月9日沪胶破位下行,逼近60日均线。昨日下跌过急,近期或有反弹,建议背靠60日均线做多,11650元/吨附近止损,目标12450元/吨; 跨期套利操作方面,1月-9月反向套利组合继续持有。

行情回顾:

5月9日主力RU1609收于12785元/吨,下跌4.11%,全日成交量105万手,持仓29.93万手,减仓4836手。主力合约市场前二十名持仓方面,多单持仓共计75491手,较前一交易日减少1195手,其中加仓最多的银河期货783手,其次是南华期货433手,减仓最多是海通期货705手,其次是弘业期货555手;空单持仓共计93961手,较前一日减少816手,加仓最多是永安期货1394手,其次是兴证期货654手,减仓最多是国泰君安762手,其次是银河期货762手。跨期价差上,1月-9月价差下降幅度不大。技术上,MACD绿柱继续放长。

5月9日沪胶合约行情一览

期货走势.png

现货情况:

现货情况.png

宏观与基本面

1.海关总署统计,中国4月进口橡胶50万吨,同比增加43%。

2. 国机汽车股份有限公司发布《2016年一季度中国进口汽车市场报告》称,我国进口汽 车市场供给面逐步收缩,一季度延续供需双降局面。据中国进口汽车数据库数据显示,2016年1-3月汽车进口22.0万辆,同比下滑14.6%;经销商交、付客户进口车销量为20.9万辆,同比下滑9.1%。报告预测,2016年二季度及全年,进口车市场仍将呈下滑态势,销售上牌仍会有个位数的下滑。

3. 泰国农村公路部门已预拨90亿泰铢用于购买乳胶混合沥青,用于道路建设与维修,作为解决橡胶价格暴跌措施之一。该部今年的目标是,在路面建设中使用1.5万吨的橡胶沥青,去年的用量为1.0万吨。

4. 商务部网站消息,根据《中华人民共和国反倾销条例》第四十八条规定,商务部决定自2016年5月10日起,对原产于日本、美国和欧盟的进口氯丁橡胶所适用的反倾销措施进行期终复审调查。

合成橡胶装置运行情况:

合成胶装置运行情况.png

高频套利组合模拟运行情况:

高频套利运行情况.png


总图.png

个人简介:金石期货橡胶研究员
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