玻璃套利操作

单边交易对于投机者来说，一点也不陌生，甚至倾向于偏好。追涨杀跌，暴涨暴跌是单边交易常有的事。而套利交易，投机者可能不怎么欢迎它，利润低是主要原因。

套利交易对于单边交易而言，利润低是确定的。但它也有优点，风险更容易控制,相对稳健。如果策略得当，也可以产生利润，也可以作为一种投资方式。

据观察分析,玻璃1609和玻璃1605可作跨期套利操作。从2015年12月至今，玻璃1609和1605的强弱关系在变化。它们存在强弱关系,存在价差,存在套利空间。期间，出现较好的套利机会。

1.2015年12月1日至今年3月7日，玻璃1609的收盘价是801,1605的收盘价是807,价差6个点，直到今年3月7日，价差都是6个点左右。不存在套利空间。

2.2016年3月8日，两合约最高价相同，玻璃1609合约在转强。3月18日，玻璃1609收盘价972,1605的收盘价953,强弱发生转换。

3.3月25日，1609的收盘价是930,1605的收盘价是924,套利机会出现。买1手1609,卖1手1605。

4.截止4月8日夜盘，1609的收盘价是974,1605的是920,价差54。持有14天，获利空间54--6等于48,包括成本获利近1000元。

当然，套利交易也是有风险的，考虑的东西也较多，不存在套利空间不值得操作。