苏维硕：如何搭建自己完善的交易系统

苏维硕：如何搭建自己完善的交易系统

大家都知道，交易市场包括股票，外汇，贵金属，大宗商品，国债等等品种，我们统称为交易市场。交易市场都有一个显著的特征，有句话是这么形容的：如果你爱他，把他送去交易市场，这里是天堂；如果你恨他，把他送去交易市场，因为这里是地狱。如果你没有一个有钱的老爸，但是又想让自己的女儿成为那个骄傲的公主。那么这里将会给与你一切你想要的机会，改变你的命运，因为这里是世界上最公平的市场。而交易市场如战场，这里是没有硝烟的战争，但竞争的惨烈程度，血流成河的事情天天都在发生。

  什么是交易系统？

  交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。一套设计良好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。

  交易系统，或者说系统的交易方法，才是你长期稳定获利的正确方法。作为一名专业的投机者，你应该建立并相信自己的交易系统指的是成熟的交易系统）。你必须知道你的系统在什么情况发挥最正常，什么情况下可能产生亏损，那么你便有更超脱的心态去观察市场，观察交易行为你会因为有完善的交易方案而不会对市场产生恐惧。可以明确的告诉你：成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。

  如何建立交易系统

  交易系统的构建包涵：技术分析，资金管控，心态控制。三者之间心态控制是最重要的，其次是风险管理，再次才是分析技能，即所谓的3M系统。

  技术分析中最为重要的是技术指标系统的运用，即投资者为进行交易而设立的几项技术指标的组合并据此作为执行交易的标准，这些技术指标包括黄金分割、均线系统、RSI相对强弱指标、布林轨道等经典技术的单独或组合运用。但是，黄金市场也是瞬息万变，系统的有效性也随之而波动，投资者或赢或亏。需要注意的是，系统本身并没有好坏之分。每个投资者在长期的交易过程中，通过具体的实战经验，建立起一套和自己交易风格相匹配的交易系统。而这一交易系统应因时而异。换句话说，该系统应跟随投资者对于市场认识程度的不断提高而有所调整，包括基本面的重要经济数据及不同的技术指标，而且一定要在调整过程中用交易去检验其调整的有效性。倘若投资者能很好地驾驭自己所建立的交易系统，那么它必定会成为实战中最为有效的武器。

  当然我们也可以建立一个最简单的交易系统：一个最简单的交易系统，至少包括四个部分：买进，卖出，止损，头寸控制。但是这一点非常非常重要-------就是说，一些波动你能够把握，另一些波动你不能把握，或者根本不需要因此，交易是参与你的系统能够参与的波动，而不是所有的。在交易系统（杠杆操作法）中，关于买入有四个原则：

  1、在简单上升趋势中买入；

  2、在复杂上升趋势的回调中，出现向下分形的时候买入；

  3、向上突破前期高点的时候买入；

  4、在横盘趋势停顿的下沿买入；

  如何验证交易系统的有效性

  一是成功率：每次交易的盈亏相当，但是获利次数比较多。比方说每次盈亏都为3%，但是10次交易正确7次，错误3次，那么总和获利为12%。

  一是获利率：单次获利较大而亏损较小，不计较成功率。比如交易10次，亏损7次，每次3%，获利3次，每次10%，那么总和获利9%。

  当然，既有成功率，又有获利率是最好的。很显然，没有任何人能够在一个相对长的时期内，准确判断每一次市场波动。那么，在交易中出现亏损，就是非常正常的事情，我们没有必要回避。一个真实的数据是：美国华尔街的顶尖交易员，在十年中的交易成功率，平均在35%左右。

  在初步建立交易系统中技术系统的基础上，需要同时注意的一些问题

  1.不要只预测未来的，而应该侧重评估现在的性质并制定好对应的交易策略，这是因为:买卖规则重于预测！这是交易获胜的真正秘诀。

  2.交易不是光仅仅是知识的学习，交易永远是人性修炼场，人性的一切弱点在这里暴露无遗。成功的交易者是技巧、资金管控和心态的统一，三者不可分离。交易的最高境界是五无:无喜、无忧、无惧、无欲、无我。成功的交易者总是分开看两只眼，一只望着市场，一只永远望着自己。任何时候，最大的敌人，就是你自己。校正自己，永远比观察市场重要。

  3.从本质上讲，预测从属于主观。一切必须由市场来决定，市场永远是客观的，不以交易者的主观来决定的。跟着市场行动，抛弃任何主观的东西，是成功交易者的前提。建立起你的交易系统，放弃贪婪和欢喜，也放弃恐惧，一切由你的交易系统决定出入市。机遇只留给肯下苦功的有心人，目光远大的人的；留给不受眼前起伏震荡，有完全思想准备的人的；留给有博大的胸襟气度和顽强的意志品质，优秀的人格魅力的人的。人们往往对简单的真理视而不见，因他们觉得这是对他们智商的忽略，难度越大的事情，人们往往乐此不疲，因其具有足够的刺激和挑战性，而对简单的方法，人们往往不屑一顾。大道至简，成功是简单的，成功就是简单的事情不断重复的去做。

  4.投机市场的游戏实质就是一个管理和控制风险的游戏，剩下的就是利润，而不是直接追求利润的游戏，估计很多人不同意这样的看法，但这是我的理解，这使我很安全！盯住止损，止损是自己控制的；不考虑利润，因为利润是由市场控制的！战胜自己是很难的，我得能知自己毛病想法去避开些才较现实。只做自己有把握的，做单不用想的那么复杂，简单有效就行。据自身特点找到合适方法，就能在市场活得长久，纪律和心态控制比技术提高更重要。在不同的市场环境下采取不同的战略战术才是长期成功的关键。任何一种方法固定下来都能最终赢利，只是科学控制仓量的学问。久错必对，久对必错，取长去短，少取长活，不战则已，战则必胜。在有成绩后可放弃，而在受到挫折后绝不放弃。因为成功是最后一分钟来访的客人。(对做大趋势者犹为重要的是贏家的法宝，保本是永远不败的秘诀。)

   5.用“分散”而“持久”的手段，在投机市场上长期地占有概率优势，而不是孤注一掷。“计划你的交易，交易你的计划”，说起来很易的一句话，但你是否能“交易你的计划”，却是最关键处，也是最难执行的。！苏维硕建议：无论你是初学者，还是做了一段时间更或者是在交易当中久久不能找到盈利方法的朋友，在学习了以后能够正视自己，形成适合自己风格的交易系统中的技术系统。

文/苏维硕